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Pairtrading z.B Dax/Dow

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neuester Beitrag: 24.01.12 18:35
eröffnet am: 24.01.12 17:49 von: aude Anzahl Beiträge: 3
neuester Beitrag: 24.01.12 18:35 von: John Rambo Leser gesamt: 4949
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1509 Postings, 3655 Tage audePairtrading z.B Dax/Dow

 
  
    
24.01.12 17:49
Hallo,

Kennt sich jemand mit Pair trading aus? Ich hatte heute mal Lust, die aktuelle outperformance des Dax gegen den Dow auszunutzen, und der Vorteil, dass es möglichst marktneutral ist, wär natürlich ein netter extra-Bonus.

Habe mir daher das Verhältnis Dow/Dax auf verschiedenen Zeitebenen angesehen. Aktuell befinden wir uns dort kurzfristig in einem Abwärtstrend (d.h. Dax performt besser als Dow).
Im Anhang der 5-Minuten-Chart der CFD-Kurse von igmarkets, mit ein paar TK und Sups/Res eingezeichnet.

Kann man sowas traden? ich hoffe schon, und um das auszuprobieren, bin ich um ca. 17:30 bei Dax 6409 und Dow 12682 im Verhältnis 2:1 long im Dax und short im Dow gegangen (Signal war bruch des Widerstands 1,9794 im Chart, Ziel 1,9736).

Mal schaun was daraus wird,
aude

ps: Ich denke übrigens, dass es bereits Zertifikate gibt, die genau soetwas abbilden (outperformence).
pps: Sollte man das über größere Zeiteinheiten vorhaben, müsste man sich natürlich gedanken machen, wie man das Währungsrisiko abhedged  
Angehängte Grafik:
pair.jpg (verkleinert auf 63%) vergrößern
pair.jpg

1509 Postings, 3655 Tage audeTrade geschlossen

 
  
    
24.01.12 18:32
bei einem Verhältnis von 1,975 und Kursen
12661,5 und 6406,5. Macht incl. Spread

+20,5 Punkte im Dow und -2,5 Punkte im Dax, im entsprechenden Verhältnis also insgesamt +15,5 Punkte.

Ich habe den Trade geschlossen, weil der Spread jetzt zur Abendzeit natürlich schlechter wird und man also nicht mehr so gut reagieren kann. Deswegen lieber mit kleinem Plus raus.

Morgen werde ich vielleicht am Vormittag mal einen Versuch Dax/Mdax oder Dax/TecDax starten.  

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